你的位置：香港联华证券_杠杆炒股app_股票加杠杆app > 香港联华证券 > 股票知识配资论坛 长盛北证50成份指数增强A,长盛北证50成份指数增强C: 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同
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长盛基金管理有限公司 长盛北证 50 成份指数增强型发起式 证券投资基金基金合同 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二〇二四年十月 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 目 录 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 权利义务，规范基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理 办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》”）、 《公开募集证券投资基金运作指 引第 3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法 规。 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与 基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基 金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前 景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断 基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 四、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于国内市场股票的基 金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金 招募说明书。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存 在流动性风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险，详见本基金招募说 明书。 五、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行 相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 六、本基金为指数增强基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约 定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本基金招 募说明书。 七、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基 金合同为准。 八、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第二部分 释义 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 成份指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订 和补充 说明书》及其更新 金基金份额发售公告》 金基金产品资料概要》及其更新 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《证券法》：指 1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会 第六次会议通过，经 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第 十八次会议第一次修订，并经 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常 务委员会第十五次会议第二次修订，自 2020 年 3 月 1 日起实施的《中华人民共 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修改的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 机关对其不时做出的修订 《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 布机关对其不时做出的修订 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的 合称 人 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 限公司或接受长盛基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 不得超过 3 个月 交易日 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 开放日 金管理人制定并不时修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记 方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 告的规定申请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 申购款及其他资产的价值总和 类基金份额总数 值和基金份额净值的过程 运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指 基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理， 下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金认购 本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三 年 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 基金份额持有人服务的费用 但不计提销售服务费的基金份额类别 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 事件。 布、2016 年 2 月 1 日实施的《货币市场基金监督管理办法》第四条规定的金 融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银 行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业 债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的货币市场工具 境外基础证券权益的证券 台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融 公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第三部分 基金的基本情况 一、基金名称 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制跟 踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 五、基金发起资金的来源 基金发起资金来自于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管 理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。 六、发起资金的认购金额和认购份额的锁定期 本基金为发起式基金。使用发起资金提供方资金认购本基金的总金额不少于 机构另有规定的除外。 七、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金 A 类基金份额的具体认购费率按招募说明书、基金产品资料概要的 规定执行。本基金 C类基金份额不收取认购费。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 八、基金存续期限 不定期 九、基金的标的指数 本基金标的指数为北证 50 成份指数。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 十、基金份额类别设置 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期 限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份 额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说 明书中公告。基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 影响的前提下，可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，增加基金 份额类别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、调整基金份额类别设 置或调整基金份额分类方法及规则，调整实施前基金管理人需及时公告，无需召 开基金份额持有人大会。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 本基金 A 类基金份额收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。本基 金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资 料概要中列示。基金认购费用不列入基金财产。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 独计算。已受理的认购申请不允许撤销。 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的除外）累计认 购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确 认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申 请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等 全部或者部分认购申请。法律法规另有规定的，从其规定。投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金为发起式基金。本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金 提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币（不含认购费用）且承诺持有 期限自基金合同生效之日起不少于 3 年的条件下，基金募集期届满或基金管理人 依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资 机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，基金管理 人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 期存款利息。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若基 金资产净值低于两亿元的，本基金基金合同自动终止并将根据基金合同的约定进 行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额 持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终 止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证 监会规定执行。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本 基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有 人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第六部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明或基金管理人网站公示。基金管理人可根据 情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机 构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开 放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体 业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计算； 序赎回； 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为 准。 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程， 则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓 支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机 构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或不生效，则申购款项本 金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 五、申购和赎回的数量限制 回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 体规定请参见招募说明书或相关公告。 申购金额上限，以及本基金的总规模限额、单日净申购比例上限和单日申购金额 上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 码，分别计算和公告各类基金份额净值。正常情况下，本基金各类基金份额的基 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 金份额净值计算结果，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。法律法规另有规定的，从其规定。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊 情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。为保护基金份额持有人利益， 基金管理人与基金托管人协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行 相应公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 说明书》。本基金的 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说 明书及基金产品资料概要中列示。投资人申购各类基金份额的有效份额数量为扣 除申购费用后的净申购金额除以当日该类别的基金份额净值，有效份额单位为 份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列 示。本基金各类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额数量乘以当日 该类别的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均 按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。 回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体 见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据相关法律法规或基金合同的规定确 定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约 定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 有人利益无实质性不利影响的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不 定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人全部或部分份额类别 的申购申请： 基金资产净值。 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系 统等无法正常运行。 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 日和/或单笔申购金额设置上限的情况下，接受某笔或某些申购申请超过前述某 项或全部上限比例的。 申请有可能导致单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者超过基金总份额 的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理 并公告。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人全部或部分份额类别的赎回 申请或延缓支付赎回款项： 基金资产净值。 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 发生上述情形（除上述第 4 项外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓 支付赎回款项时，基金管理人应在规定媒介上刊登公告，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先 选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 按本基金各类基金份额合并计算，若本基金单个开放日内的基金份额的净赎 回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份 额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总份额的 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个基金份额持有人单日的赎回申 请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下，基金管理人可以对该基金份额 持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分进行自动延期 办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办 理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回 份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日，并与下一开放日赎回申请一并 处理，无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推， 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部 分作延期赎回处理。 （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管 理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，同时在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公 告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不 再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或按法 律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十六、基金份额的质押和转让 在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办 理基金份额质押和转让业务，并可收取一定的手续费。 十七、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托 管人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。 十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公 告。 十九、其他 本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排 进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 易、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户等业务，届时无需召开基金份 额持有人大会审议但须提前公告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 法定代表人：胡甲 设立日期：1999 年 3 月 26 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【1999】 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币贰亿零陆佰万元整 存续期限：持续经营 联系电话：（010）86497888 （二） 基金管理人的权利与义务 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期报告和年度基金报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关要求，或向审计、法律等外部 专业顾问提供的除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 成立时间：1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复〔1988〕347 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字〔2005〕74 号 （二） 基金托管人的权利与义务 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、债券托管账户 和期货结算账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司 法机关提供，或因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （10）对基金财务会计报告、季度、中期报告和年度报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法 律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同 等的合法权益。 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年，法律法规或监管机 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 构另有规定的除外； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 一、召开事由 法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 低销售服务费率、变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （6）履行适当程序后，基金推出新业务或服务； （7）增加基金份额类别、停止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类 别设置、调整基金份额分类办法及规则； （8）按照法律法规规定和《基金合同》约定不需召开基金份额持有人大会 的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 金管理人召集； 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网 络授权方式等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式（包括但不限 于以纸质表决票投票、网络投票及短信投票等）、委托的公证机关及其联系方式 和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一） 。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集 人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方 式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理 人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一） ；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集 人确定并在会议通知中列明。 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中 列明。 五、议事内容与程序 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定和基 金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过 条件之日。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或 授权他人参与基金份额持有人大会投票； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本 部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 （一） 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金管理人职责终止： （二） 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的，基金托管人职责终止： 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一） 基金管理人的更换程序 的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； 金管理人； 持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介公告。 料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核 对基金资产总值； 法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报 中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 （二） 基金托管人的更换程序 的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效； 金托管人； 持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介公告。 资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净 值； 法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报 中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。 （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在规定媒介上联合公告。 三、新任或临时基金管理人接收基金管理业务或新任或临时基金托管人接收 基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和《基 金合同》的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。 原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本基金合同的 规定收取基金管理费或基金托管费。 四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接 引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相 应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十部分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十一部分 基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代 理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： 关规定于开始实施前在规定媒介上公告； 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于法律法规规定的最低期限； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十二部分 基金的投资 一、投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制跟 踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括北 京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包 括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业 务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业 务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 年跟踪误差不超过 8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内 部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预 先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即， 本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 （1）多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为 一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因 子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国 内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子组合。 本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的 基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其 所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变 化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整 各因子类别的具体组合及权重。 （2）投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合 交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测 结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交 易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器， 构建风险调整后的最优投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在深入 研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的 存托凭证。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （1）债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、 债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价 值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 （2）可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股 票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配 置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值（如票 面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、 基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价 值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。 （3）资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用 风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风险与 收益相匹配的更优品种进行配置。 （1）股指期货交易策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调 整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现交易目标。 （2）股票期权投资策略。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原 则，以套期保值为主要目的。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、 交易活跃的期权合约进行投资。 （3）国债期货交易策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的 风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前 提下，参与国债期货的交易。 本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资 的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、出借证券 流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增 厚投资收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。 四、投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％， 但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金参与国债期货、股指期货投资，应遵循下列比例限制： ①在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基 金资产净值的 15%； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金 持有的债券总市值的 30%； ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30%； ⑥本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资 产净值的 10%； ⑦在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20%； ⑧本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； ⑨在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%； （12）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合： ①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价 物； ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； （13）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （16）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （18）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （19）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资比例限制： ①本基金参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流 动性受限证券的范围； ②本基金参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总 量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照 市值加权平均计算； 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业 务。 （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（14）、（15）、（18）、（19）项外，因证券/期货市场波 动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动 性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的 条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准，但须与基金托管人协商一 致后方可纳入基金托管人投资监督范围。经与基金托管人协商一致，基金管理人 可在履行适当程序后对基金合同进行变更。 五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为北证 50 成份指数。 本基金的业绩比较基准为：北证 50 成份指数收益率*90%+银行活期存款利 率(税后)*10% 北证 50 成份指数是由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的 50 只 上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有 与标的指数类似的风险收益特征。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 护基金份额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十三部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款 项以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、债券托管账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专 用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账 户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十四部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、国债期货、股指期货、 股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它资 产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价格。 （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；对于含 回售权的债券，回售登记期截止日（不含当日）前行使回售权的，在回售登记日 至实际收款日期间选取第三方机构提供的相应品种对应的唯一估值全价或推荐 估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按长待偿期 所对应的价格进行估值； （4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的 含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净 价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，应采用第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值机构未提供估值全价的，应 采用估值技术确定其公允价值。交易所上市的资产支持证券，应采用第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值机构未提供估值全 价的，应采用估值技术确定其公允价值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的 公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定 其公允价值或选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含 投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的 按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构 未提供估值价格的债券，应采用估值技术确定其公允价值。 值。 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 日确认利息收入。 发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 基金业协会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 确保基金估值的公平性。 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 的基金资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下， 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算结果均精确到 0.0001 元，小数点后 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的， 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按规定公告。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无 误后，由基金管理人按约定对外公布。如果基金托管人的复核结果与基金管理人 的计算结果存在差异，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准，并由基金管理人承担责任。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差错，若 系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任 方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事 人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 营业时； 资产价值时； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公 布。如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，相关各方应 本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人 的计算结果为准。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 十、特殊情况的处理 成的误差不作为基金份额净值估值错误处理。 机构、指数编制机构及或存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，或国家 会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监 会另有规定的除外； 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E× 0.10 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类基金份额收取销售服务 费。C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%年 费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务 等各项费用。 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 《基金合同》生效前的相关费用（包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用）； 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十六部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值； 与 C 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或 将不同； 由基金资产承担； 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算 方法，依照本基金收益分配原则中有关规定执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十七部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计 年度； 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十八部分 基金的信息披露 一、信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、 《运作办法》、 《流动性风险管理规定》、 《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的 披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证 基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 四、信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本 为准。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息 发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议 登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将 年度报告登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并 将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报 告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露 基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （七）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计， 并由律师事务所出具法律意见书后登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告 登载在规定报刊上。 （八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书， 登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项 控制人； 责人发生变动； 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 之三十； 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 方式和费率发生变更； 事项时； 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （九）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金 份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄 清。 （十）基金份额持有人大会决议 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十一）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。 （十二）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。 （十三）参与股指期货、国债期货交易的信息披露 本基金参与股指期货交易后，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报 告、基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易 情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货 交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 本基金参与国债期货交易的，基金管理人应在基金季度报告、基金中期报告、 基金年度报告等定期报告和《招募说明书》（更新）等文件中披露国债期货交易 情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货 交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。 （十四）投资股票期权的信息披露 本基金投资股票期权后，基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期权 交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充 分揭示期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目 标等。 （十五）参与融资业务的信息披露 本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露参与融资业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及其管理情况等。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （十六）参与转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应在季度报告、中期报告、年 度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借交易 情况，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做 详细说明。 （十七）发起资金的信息披露 基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金中期报告和基金 季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、 基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变 动情况。 （十八）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财 产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 原因暂停营业时； 资产价值时； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意并履行适当程序后变更并公告。 效，并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的； 三、基金财产的清算 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 限制、结算保证金相关规定等客观因素而不能变现时，清算期限可相应延长。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第二十部分 违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接 损失。但是如发生下列情况，当事人免责： 定作为或不作为而造成的损失等； 造成的损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下，《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能 发现错误或因前述原因未能避免或更正错误的，由此造成基金财产或投资人损 失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积 极采取必要的措施消除由此造成的影响。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第二十一部分 争议的处理和适用的法律 双方当事人同意，因本合同而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友 好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁 委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁 决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由 败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额 持有人的合法权益。 除争议所涉内容之外，本合同的其他部分应当由本合同当事人继续履行。 本合同受中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第二十二部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并 经中国证监会书面确认后生效。 《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止。 《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理 人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第二十三部分 其他事项 《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协 商解决。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 第二十四部分 基金合同内容摘要 一、 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利和义务 （一）基金管理人的权利与义务 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融 通证券出借业务； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期报告和年度基金报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关要求，或向审计、法律等外部 专业顾问提供的除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 本基金的基金托管人为兴业银行股份有限公司。 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、债券托管账户 和期货结算账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司 法机关提供，或因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、中期报告和年度报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金 管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法 律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同 等的合法权益。 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年，法律法规或监管机 构另有规定的除外； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低销售服务费率、变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （6）履行适当程序后，基金推出新业务或服务； （7）增加基金份额类别、停止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类 别设置、调整基金份额分类办法及规则； （8）按照法律法规规定和《基金合同》约定不需召开基金份额持有人大会 的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 金管理人召集； 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网 络授权方式等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （7）召集人需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式（包括但不限 于以纸质表决票投票、网络投票及短信投票等）、委托的公证机关及其联系方式 和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一） 。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 形式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集 人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他方 式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理 人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一） ；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集 人确定并在会议通知中列明。 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 列明。 （五）议事内容与程序 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定和基 金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过 条件之日。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或 授权他人参与基金份额持有人大会投票； （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对 本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值； 与 C 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或 将不同； 由基金资产承担； 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算 方法，依照本基金收益分配原则中有关规定执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监 会另有规定的除外； 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 算方法如下： H＝E× 0.10 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类基金份额收取销售服务 费。C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%年 费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可 支付日支付。销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务 等各项费用。 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 《基金合同》生效前的相关费用（包括但不限于验资费、会计师和律师费、 信息披露费用等费用）； 目。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的规定。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制跟 踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 （二）投资范围 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括北 京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包 括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业 务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制本 基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、 年跟踪误差不超过 8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内 部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据预 先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即， 本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 （1）多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解为 一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因 子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国 内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子组合。 本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的 基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因子模型及其 所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据市场环境的变 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判，适时调整 各因子类别的具体组合及权重。 （2）投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结合 交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益预测 结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交 易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组合优化器， 构建风险调整后的最优投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在深入 研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的 存托凭证。 （1）债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、 债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价 值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 （2）可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股 票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配 置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值（如票 面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、 基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价 值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。 （3）资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用 风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风险与 收益相匹配的更优品种进行配置。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （1）股指期货交易策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调 整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现交易目标。 （2）股票期权投资策略。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原 则，以套期保值为主要目的。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、 交易活跃的期权合约进行投资。 （3）国债期货交易策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的 风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前 提下，参与国债期货的交易。 本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资 的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的 指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、出借证券 流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增 厚投资收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投 资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。 （四）投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％， 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金参与国债期货、股指期货投资，应遵循下列比例限制： ①在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基 金资产净值的 15%； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金 持有的债券总市值的 30%； ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 得超过上一交易日基金资产净值的 30%； ⑥本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资 产净值的 10%； ⑦在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20%； ⑧本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； ⑨在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%； （12）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合： ①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价 物； ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； （13）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （16）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （18）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股 票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （19）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资比例限制： ①本基金参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流 动性受限证券的范围； ②本基金参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总 量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照 市值加权平均计算； 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业 务。 （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（14）、（15）、（18）、（19）项外，因证券/期货市场波 动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动 性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份 额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的 条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准，但须与基金托管人协商一 致后方可纳入基金托管人投资监督范围。经与基金托管人协商一致，基金管理人 可在履行适当程序后对基金合同进行变更。 （五）标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为北证 50 成份指数。 本基金的业绩比较基准为：北证 50 成份指数收益率*90%+银行活期存款利 率(税后)*10% 北证 50 成份指数是由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的 50 只 上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有 与标的指数类似的风险收益特征。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 护基金份额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （二）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金 托管人同意并履行适当程序后变更并公告。 效，并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的； （三）基金财产的清算 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 （1） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 限制、结算保证金相关规定等客观因素而不能变现时，清算期限可相应延长。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金 基金合同 八、争议解决方式 双方当事人同意，因本合同而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友好 协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终 局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承 担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有 人的合法权益。 除争议所涉内容之外，本合同的其他部分应当由本合同当事人继续履行。 本合同受中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式两份外，基金管理人、 基金托管人各持有两份，每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 （本摘要如与正文不符，以正文为准） （以下无正文）Powered by 香港联华证券_杠杆炒股app_股票加杠杆app @2013-2022 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